Atr Trading System Filipinas

Rácio verdadeiro médio - ATR O que é o intervalo verdadeiro médio - ATR O intervalo verdadeiro médio (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, Novos conceitos em sistemas de negociação técnica. O indicador de alcance verdadeiro é o maior do seguinte: atual alto menos a baixa atual, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior eo valor absoluto da baixa atual menos o fechamento anterior. O alcance verdadeiro médio é uma média móvel. Geralmente 14 dias, das faixas verdadeiras. BREAKING DOWN Range True Médio - ATR Wilder originalmente desenvolveu o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices. Simplificando, um estoque com um alto nível de volatilidade tem um ATR mais alto, e um estoque de baixa volatilidade tem um ATR menor. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair de negociações, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema de comércio. Foi criado para permitir aos comerciantes medir com maior precisão a volatilidade diária de um bem usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, em vez disso, é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar os movimentos para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados de preços históricos. Exemplo de Cálculo ATR Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto os períodos mais longos têm maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação. Por exemplo, assumir que um comerciante de curto prazo apenas deseja analisar a volatilidade de uma ação em um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Supondo que os dados históricos do preço sejam organizados em ordem cronológica reversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta menos o valor baixo atual absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos a Próximo fechamento. Esses cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor da ATR de cinco dias. Cálculo estimado de ATR Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1.41 e o sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1.09. O valor de ATR seqüencial pode ser estimado pela multiplicação do valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e depois adicionando o intervalo verdadeiro para o período atual ao produto. Em seguida, divida a soma pelo prazo selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 (5 - 1) (1,09)). 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo. Como usar ATR (alcance verdadeiro médio) em Sistemas de negociação Fri, 06262009 - 08:20 IndicatorForex The Average True Range é um indicador desenvolvido por Welles Wilder e publicado em seu famoso livro New Concepts in Technical Analysis. É usado para calcular o tamanho médio da barra, em pontos. A palavra True é adicionada ao nome, pois o indicador também leva em consideração as lacunas e os movimentos de limite, ao calcular o intervalo médio. Absolutamente NÃO PENSAMENTO é necessário, basta comprar quando Azul e vender quando Vermelho. Cálculo do indicador Para cada barra, True Range é definido como o máximo dos três: 1. Diferença entre Alto e Baixo. 2. Diferença entre Alto e anterior. 3. Diferença entre baixo e anterior. Do mesmo modo, uma média móvel (normalmente de 14 períodos) é calculada na faixa verdadeira, tornando-a a faixa média verdadeira. Como usar em sistemas de negociação Identificando partes inferiores e Tops O ATR pode ser muito útil na identificação de fundos e tops potenciais nos mercados. Usando a suposição de que os fundos e os tops ocorrem no volume da luz (e, portanto, levam à reversão), uma maneira comum de interpretar o ATR é procurando leituras baixas. Os períodos em que o ATR está em seu mínimo local indicam que o preço atingiu uma parte superior ou inferior e é propenso a reversão. Globalize os sistemas de negociação para adaptar-se à mudança da volatilidade do mercado Muitos sistemas de negociação novatos estão usando o número sólido, codificado em seus sistemas, como parâmetros. Por exemplo: 15 pips para Stop Loss, 30 pips para Take Profit, etc. Esta é uma atitude errada de criar Trading Systems, porque os pares e commodities mudam constantemente de volatilidade e volume. O indicador ATR pode ser usado em vez de um número sólido, para que o Sistema de Negociação leve em consideração a mudança da volatilidade da mercadoria. Por exemplo: Em vez de 15 pips para Stop Loss - 30 da faixa verdadeira média atual. Em vez de 30 pips para Stop Loss - 60 da faixa verdadeira média atual. Desta forma, no caso de a volatilidade do mercado mudar drasticamente, o Stop Loss e Take Profit se autoajustarão e seu sistema de negociação continuará a lucrar. Esta é também uma questão muito importante para tornar o sistema global - para trabalhar em tantos pares e commodities. Usar o ATR em vez de usar números constantes pode fazer o seu sistema funcionar em muitos mais pares e commodities, aumentando os lucros potenciais. Perda de paragem final O ATR também pode ser usado para Trailing Stop Loss - um famoso mecanismo de perda de parada posterior chamado a perda de stop do candelabro usa o ATR para determinar a quantidade de pips para parar de trilhas. Desta forma, no caso de o par de moedas tornar-se volátil, a parada de distância se ajusta e evita a saída antecipada e a perda. Isso também é conhecido como o Chandelier Trailing Stop, que é uma estratégia bem conhecida para paradas de trânsito em Sistemas de Negociação. O ATR pode ser adição muito poderosa ao seu Sistema de Negociação. Aprenda a usá-lo e seus sistemas de negociação melhorarão. O único indicador FOREX que ganhou 127.912 em 2009 Clique aqui para obter mais informações