Início raquo Indicadores de negociação Forex raquo Bandas Bollinger: o melhor indicador de volatilidade para o comerciante intransferente Bandas Bollinger: o melhor indicador de volatilidade para o comerciante intradía Introdução Uma das ferramentas técnicas mais comuns utilizadas pelos comerciantes, as Bandas Bollinger foram criadas por John Bollinger no Início dos anos 80. A ferramenta não se destinava a ser um item de análise técnica para decisões comerciais, mas sua utilidade percebida para esse fim tornou-se amplamente popular nas décadas seguintes. É provável que seja parte de qualquer software comercial útil, e é utilizado de forma independente, e também como parte de uma estratégia de negociação geral por inúmeros comerciantes em todo o mundo. Aqui, vemos uma ação típica nos preços dos dias analisados com as Bandas Bollinger. Observamos a contração das bandas na parte central do gráfico e no lado esquerdo. No meio, observamos as bandas se expandirem à medida que os violentos movimentos ascendentes e descendentes criam um grande impulso no mercado. As linhas superior e inferior são os desvios padrão a serem discutidos abaixo em breve, enquanto a linha média é a média móvel usada frequentemente como linha de sinal pelos comerciantes. Cálculo das Bandas A Banda de Bollinger consiste em uma média móvel e dois indicadores de desvio padrão sobrepostos a ela. O desvio padrão é usado para determinar quanto o preço diverge da média (ou seja, como o momento é ótimo) para o movimento do mercado em curso. Os leitores interessados podem se referir ao artigo relacionado neste site, mas tipicamente, o desvio padrão se afastará da média móvel no meio, quando o preço se mover para cima ou para baixo com forte impulso. De forma mais concisa, as Bandas consistem em um N-período SMA, EMA ou média móvel suavizada no meio, dependendo da escolha da Banda de Bollinger superior, que é um desvio padrão do período N multiplicado por um fator K, e adicionado ao O SMA valoriza o Bolliner Band inferior, que é o mesmo, mas o desvio padrão é subtraído do SMA. N e K podem ser determinados pelo comerciante. Os valores típicos são 20 para N (SMA e período de desvio padrão) e 2 para K. O fator K é usado para tornar as bandas pronunciadas e facilmente observadas. Negociando com as Bandas Bollinger Existem muitas maneiras diferentes de interpretar as bandas. Na sua forma mais simples, (e também como defendida por seu criador, professor Bollinger), as bandas são usadas para medir a volatilidade. Eles se expandem quando a volatilidade está subindo e se contrai quando cai. As bandas são um bom indicador de volatilidade com padrões visuais muito facilmente identificáveis emergindo à medida que o mercado avança através de várias fases. Além disso, ao longo dos anos, os comerciantes também improvisaram muitas maneiras diferentes de usar esse indicador para decisões de negociação. Uma maneira é comprar ou vender quando a ação de preço cruza a banda superior ou inferior, respectivamente, antecipando uma ruptura ou um movimento rápido do preço. As negociações estão fechadas quando o preço retorna à média móvel no meio. Outra maneira de usar esse indicador está antecipando uma reversão após longos períodos de baixa ou alta volatilidade. Por exemplo, um comerciante entrará em uma ordem de compra em uma tendência de alta depois que as bandas permaneçam juntas por um longo tempo, antecipando a próxima etapa da tendência para começar em breve. Há também muitas estratégias compostas usando as Bandas para qualquer coisa, desde a confirmação até a geração de sinal para um fenômeno de preço incipiente. Acessibilidade Apenas sobre qualquer plataforma de negociação virá equipada com os Bandas Bollinger, uma vez que é tão popular entre os comerciantes. A plataforma MetaTrader 4, o DealBook de GFT Forex, a FXCM Trade Station fornecem este indicador, bem como inúmeros outros não mencionados neste artigo. Conclusão Bollinger Bands servem dois propósitos. Eles retratam a volatilidade do mercado de uma forma facilmente identificável e também nos ajudam nas decisões comerciais. O criador do indicador não afirma que as Bandas prevejam qualquer coisa sobre a futura ação de preço, mas isso não impede que o indicador seja muito popular nesse papel. É, é claro, até você decidir de que maneira você estará usando as Bandas, Ganhando do Bollinger Squeeze. Você será pressionado por encontrar um comerciante que nunca ouviu falar de John Bollinger e suas bandas homônimas. A maioria dos programas de gráficos incluem Bollinger Bands - de todos os indicadores técnicos - mas, embora essas bandas sejam algumas das mais úteis, se aplicadas corretamente. Eles também estão entre os menos entendidos. Uma boa maneira de lidar com o funcionamento das bandas é ler o livro Bollinger em Bollinger Bands, no qual o próprio Bollinger explica os pormenores e os detalhes do uso das bandas. De acordo com Bollinger, há um padrão que levanta mais perguntas do que qualquer outro aspecto das Bandas de Bollinger. Ele chama isso de Squeeze. Como ele diz, suas bandas são impulsionadas pela volatilidade, e o Squeeze é um reflexo puro dessa volatilidade. Aqui nós olhamos para o aperto e como ele pode ajudá-lo a identificar fugas. As bandas Bollinger empregam bandas de desvio padrão superior e inferior, juntamente com uma banda média móvel simples em torno do preço para identificar pontos de volatilidade altos e baixos. Embora possa ser um verdadeiro desafio para prever futuros preços e ciclos de preços, mudanças de volatilidade e ciclos são relativamente fáceis de identificar. Isso ocorre porque as ações alternam entre períodos de baixa volatilidade, seguidos de períodos de alta volatilidade, e assim por diante - como a calma antes da tempestade e a inevitável inatividade depois. Aqui está a equação de compressão: Bollinger Band width (Top Bollinger Band (20 períodos)) - Bottom Bollinger Band (20 períodos) Simple Moving Average Close (20 períodos) Um candidato squeeze é identificado quando a largura de banda está em um período de seis meses baixo - baixo valor. Quando as Bandas Bollinger estão distantes, a volatilidade é alta, e quando elas estão próximas, é baixa. Um espremer é desencadeado quando a volatilidade atinge uma baixa de seis meses e é identificada quando Bollinger Bands atinge uma distância mínima de seis meses. O próximo passo para decidir de que forma as ações irão uma vez que elas se estendem é um pouco mais desafiador. Bollinger sugere que, para determinar a direção de fuga, é necessário procurar outros indicadores para confirmação. Ele sugere usar o índice de força relativa junto com um ou dois indicadores baseados em volume, como o índice de intensidade intradía (desenvolvido por David Bostian) ou o índice de distribuição de acumulação (desenvolvido por Larry William). Se houver uma divergência positiva - ou seja, se os indicadores estão indo para cima, enquanto o preço está indo para baixo ou neutro - é um sinal de alta. Para uma confirmação adicional, procure volume para construir em dias em cima. Por outro lado, se o preço estiver em alta, mas os indicadores estão mostrando divergência negativa, procure uma ruptura de desvantagem, especialmente se houve aumento de pontos de volume em dias baixos. Outra indicação de direção de fuga é a forma como as bandas se movem para a expansão. Quando uma tendência poderosa nasce, o aumento da volatilidade explosiva resultante é frequentemente tão grande que a banda baixa se tornará para baixo em uma quebra ascendente, ou a banda superior se tornará mais alta em uma ruptura de queda. Veja a Figura 1 abaixo, que mostra a quebra de maio de KBH. A largura de banda atinge uma distância mínima separada em maio (indicada pela seta azul na janela 2), seguida de uma explosão explosiva para o lado oposto. Observe o índice de força relativa crescente (mostrado na janela 1), juntamente com o aumento da intensidade intradía (o histograma vermelho na janela 2) eo índice de distribuição de acumulação (a linha verde na janela 2), ambos mostrados (demonstrados pela linha A) Divergência positiva com preço (demonstrada pela linha B). Observe a compilação do volume que ocorreu a partir de meados de abril até julho. Figura 1 Gráfico semanal da KB Home mostrando a configuração do padrão de aperto no ano anterior a maio de 2003. Gráfico fornecido pela Metastock. Uma terceira condição para procurar é algo que Bollinger chama de cabeça falsa. Não é incomum que uma segurança gire em uma direção imediatamente após o aperto, como se para enganar os comerciantes para pensar que a fuga ocorrerá nessa direção, apenas para reverter o curso e fazer o movimento verdadeiro e mais significativo na direção oposta. Os comerciantes que atuam rapidamente na fuga ficam impedidos, o que pode se revelar extremamente caro se eles não usam perdas. Aqueles que esperam o falso da cabeça podem rapidamente cobrir sua posição original e entrar em um comércio na direção da reversão. Na Figura 2, a Amazon (Nasdaq: AMZN) parecia estar a dar uma configuração de aperto no início de fevereiro de 2004. Bandas de Bollinger estavam a uma distância mínima separada, que não tinha sido vista há pelo menos um ano, e há um período de seis horas, Largura de banda baixa do mês (veja a linha A na janela II). Há divergência negativa entre o RSI (linha 1 da janela I), a intensidade intradía (linha 2 da janela II), índice de acumulação-distribuição (linha 3 ou janela II) e preço (linha 4 da janela III) - tudo isso Aponte para uma fuga para baixo. Partindo acima da média móvel de 50 dias (a linha laranja na janela de volume inferior) em quedas no preço das ações, sugerindo uma acumulação de pressão de venda, o volume mostra acima dos valores normais em movimentos de preços negativos. Finalmente, a linha de tendência de longo prazo é violada para a descida na primeira semana de fevereiro. Uma fuga à desaceleração seria confirmada por uma penetração na linha de suporte de longo prazo (linha 5 da janela III) e um aumento contínuo no volume de movimentos negativos. Figura 2 Um aperto na fabricação. Aqui vemos no gráfico semanal do Gráfico fornecido pela Metastock. O desafio reside no fato de que o estoque havia demonstrado uma forte tendência ascendente, e um pilar da análise técnica é que a tendência dominante continuará até que uma força igual ou maior funcione na direção oposta. Isso significa que o estoque poderia muito bem fazer uma falha na linha de tendência e, em seguida, inverter imediatamente e avançar para o lado oposto. Também poderia falhar para a parte de cima e quebrar. Embora pareça dividido em desvantagem junto com uma reversão de tendência, é preciso aguardar a confirmação de que ocorreu uma reversão de tendência e, no caso de haver uma falsificação, esteja pronto para mudar a direção do comércio em um momento de aviso prévio. O aperto depende da premissa de que os estoques flutuam entre períodos de alta volatilidade, seguidos de baixa volatilidade. As ações que estão em níveis baixos de volatilidade de seis meses, como demonstrado pela distância estreita entre bandas de Bollinger, geralmente demonstram explosões explosivas. Ao usar indicadores não colineares, um investidor ou comerciante pode determinar em que direção o estoque é mais provável que se mova na fuga subseqüente. Com um pouco de prática usando o seu programa de gráficos favoritos, você deve encontrar o apertar uma adição bem-vinda à sua bolsa de truques de negociação. Um atalho para estimar o número de anos necessários para dobrar o seu dinheiro a uma dada taxa de retorno anual (ver anual composto. A taxa de juros cobrada sobre um empréstimo ou realizada em um investimento durante um período de tempo específico. A maioria das taxas de juros são. Garantia de grau de investimento apoiada por um conjunto de títulos, empréstimos e outros ativos. Os CDOs não se especializam em um tipo de dívida. O ano em que o primeiro ingresso de capital de investimento é entregue a um projeto ou empresa. Isso marca quando o capital é. Leonardo Fibonacci era um matemático italiano nascido no século 12. Ele é conhecido por ter descoberto os quotFibonacci números, uma garantia com um preço que depende ou derivado de um ou mais ativos subjacentes.
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